Мониторинг рисков

PDF Причиной возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом проекте. Хотя специфические риски и условия их возникновения не определены, менеджеры проекта знают, исходя из прошлого опыта, что большую часть рисков можно предвидеть. Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности в таких элементах, как цели и технологии их достижения многие компании уделяют внимание разработке и применению корпоративных методов управления рисками. Данные методы учитывают как специфику проектов, так и корпоративных методов управления. Американский Институт управления проектами PMI , разрабатывающий и публикующий стандарты в области управления проектами, значительно переработал разделы, регламентирующие процедуры управления рисками.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Контакты Мониторинг рисков банка при кредитовании связанных заемщиков На сегодняшний день вопросы проведения качественной предварительной оценки до выдачи кредитного продукта и дальнейшего мониторинга рисков по группе связанных заемщиков ГСЗ актуальны ввиду того, что в экономике действует большое количество интегрированных структур и различных объединений и банкам в процессе своей основной деятельности приходится постоянно сталкиваться с группами заемщиков. Основные аспекты мониторинга ГСЗ Необходимость кредитного мониторинга по ГСЗ обусловлена следующими основными причинами: несовершенством методов оценки кредитоспособности, так как методология оценки рисков по группам требует существенного развития. Кроме того, необходимо накопление статистической информации в целях составления качественных прогнозных моделей и достоверного определения вероятностей дефолта; опасностью неверной оценки финансового положения ГСЗ ввиду неполной информации о составе группы; возможным операционным риском при выдаче кредита, вызванным внутренним мошенничеством в банке. Данная проблема довольно серьезна ввиду злоупотребления и превышения полномочий по выдаче кредитов отдельными руководителями точек продаж банков, особенно в региональных отделениях крупных банков в прессе освещались имевшие место случаи мошенничества в Сбербанке и Россельхозбанке ; возможным ухудшением финансового состояния отдельных заемщиков группы или всей ГСЗ в целом. Ухудшение финансового положения может быть обусловлено различными причинами, как внешними макроэкономическими, отраслевыми , так и внутренними конфликтами между собственниками, неконкурентоспособностью продукции, неудавшимися инвестиционными вложениями и др. На сегодняшний день существует ряд принципов кредитного мониторинга, которые по своей сути также вписываются в систему мониторинга рисков по ГСЗ.

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, определяют остаточные риски. В статье определены факторы кредитного риска, возникающие как на стадии выдачи кредита, так и стадии его сопровождения. Рассмотрены. Мониторинг риска проводится в первую очередь на основании результатов ежеквартального или ежемесячного контроля заемщика кредитным.

Мониторинг и управление рисками

Мониторинг риска В целях предотвращения риска, а, следовательно, снижения вероятности возникновения возможных убытков, необходимо его контролировать путем постоянного мониторинга. Мониторинг риска проводится в первую очередь на основании результатов ежеквартального или ежемесячного контроля заемщика кредитным подразделением, которое осуществляет: ежеквартальный мониторинг финансового состояния заемщика в соответствии с внутренними документами банка определение рейтинга финансового состояния, контроль лимита кредитования ; проверку фактического наличия и состояния залога; мониторинг обслуживания долга или сопровождения кредита исполнение заемщиком своих обязательств перед банком, в том числе свое-временности и полноты погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам, соблюдения требований по поддержанию кредитовых оборотов и других условий кредитного договора ; контроль фактического целевого использования кредита и его соответствие условиям договора; мониторинг справедливой стоимости обеспечения; мониторинг правового статуса заемщика и полномочий его органов управления или представителей; мониторинг кредитной истории заемщика, в т. Кредитующее подразделение в ходе осуществления мониторинга актуализирует информацию о заемщике, составляет собственное заключение по результатам мониторинга, как правило, с учетом информации службы эко-номической безопасности СЭБ и юридического департамента ЮД , и предоставляет информацию риск-менеджеру. Для проведения мониторинга финансового состояния кредитующее подразделение передает риск-менеджеру следующую информацию: официальную отчетность заемщика, поручителей, залогодателей, связанных компаний за завершившийся квартал, заверенную налоговыми органами или с подтверждающим документом о сдаче отчетности в налоговую инспекцию, по форме, утвержденной внутренними документами банка; результаты проверки достоверности отчетности заемщика, поручителей, залогодателей, связанных компаний за отчетный период и за период, предшествующий отчетному. Проверка достоверности отчетности за последний отчетный период осуществляется на основании логического сопоставления данных отчетности, предоставленных заемщиком, с другими финансовыми данными выписки со счетов в банках, оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 и 62 и т. Риск-менеджер, как правило, вправе запросить любую дополнительную информацию для анализа кредитных рисков.

Часть 8: Мониторинг рисков и отчетность

Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Оценка рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками Ключевые слова: цикла , эволюция , требования заказчика , процесс управления , риск , кумулятивный эффект , вероятность , величина риска ожидаемое значение , величина риска , резерв для непредвиденных обстоятельств , базовый план стоимости , расписание проекта , управление рисками , идентификация , качественный анализ рисков , анализ рисков , мониторинг , план управления проектом , команда проекта , бюджет проекта , матрица вероятности и последствий , операция включения , проектная группа , microsoft solutions framework , последствия риска , отклонение по стоимости , реестр рисков , бенчмаркинг , контрольные списки , delphi , метод номинальных групп , проектные роли , тестировщик , совмещение ролей , качество программного продукта , тренд , размер ущерба , дерево решений , сетевой график , процесс планирования , деятельность , исполнение В первые десятилетия современного управления проектами основное внимание было уделено планированию и контролю проекта.

Но повторяющиеся неудачи в достижении целей проекта, связанные с неучтенными рисками, привели к пониманию необходимости управления рисками на протяжении всего жизненного цикла.

Несмотря на то, что ИТ-проекты могут быть связаны с большим или меньшим числом рисков, нет ни одного проекта, где бы риски полностью отсутствовали.

Проекты в области информационных технологий имеют специфические характеристики. Рыночная конкуренция, эволюция технических стандартов, другие факторы могут поставить перед командой проекта задачи по модифицированию утвержденных планов в середине проекта. Изменяющиеся требования Заказчика, новые технологии, растущие проблемы информационной безопасности, текучесть кадров - все это дополнительные факторы, способные повлечь за собой изменения в IT-проекте и заставить команду проекта принимать решения в условиях риска.

Процесс управления рисками тесно связан с общим жизненным циклом проекта. На ранних этапах преобладают риски, связанные с бизнесом, рамками проекта, требованиями к конечному продукту и проектированием этого продукта. На стадии реализации доминируют технологические риски, далее возрастает роль рисков, связанных с поддержкой и сопровождением системы.

На протяжении всего жизненного цикла проекта возникают новые риски, что требует проведения дополнительных операций анализа и планирования. Целью управления рисками проекта является повышение вероятности реализации и значимости позитивных событий и снижение вероятности реализации событий, негативных для целей проекта.

Основные понятия и определения Установим основные понятия и определения, относящиеся к рискам. Риск проекта - это кумулятивный эффект вероятностей наступления неопределенных событий, способных оказать отрицательное или положительное влияние на цели проекта [ 11 ].

Риски подразделяются на известные и неизвестные. Известные риски идентифицируются и подлежат управлению - создаются планы реагирования на риски и резервы на возможные потери. Неизвестные риски нельзя определить, и, следовательно, невозможно спланировать действия по реагированию на такой риск. Событие риска - потенциально возможное событие, которое может нанести ущерб или принести выгоды проекту [ 11 ]. Вероятность возникновения риска - вероятность того, что событие риска наступит [ 11 ].

Риск с вероятностью 0 не может произойти и не считается риском. Последствия риска, если он случится, выражаются через дни расписания, трудозатраты, деньги и определяют степень воздействия на цели проекта. Величина риска - показатель, объединяющий вероятность возникновения риска и его последствия. Величина риска рассчитывается путем умножения вероятности возникновения риска на соответствующие последствия. Резерв для непредвиденных обстоятельств или резерв для покрытия неопределенности - сумма денег или промежуток времени, которые необходимы сверх расчетных величин для снижения риска перерасхода, связанного с достижением целей проекта, до приемлемого для организации уровня; обычно включаются в базовый план стоимости или расписания проекта.

Управленческий резерв - сумма денег или промежуток времени, не включаемые в базовый план стоимости или расписания проекта и используемый руководством для предотвращения негативных последствий ситуаций, которые невозможно спрогнозировать. Толерантность к риску - это готовность или неготовность лица или организации рисковать [ 11 ].

Некоторые организации берут на себя риск, в то время как другие его избегают. Одни компании рискуют потерять очень много денег ради шанса получить их еще больше. Другие компании не идут на риски, связанные с финансовыми потерями. Управление рисками включает в себя шесть процессов: планирование управления рисками, идентификация рисков, качественный анализ рисков, количественный анализ рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг и управление рисками. Взаимодействие процессов управления рисками представлено на рис.

Планирование управления рисками К планированию управления рисками следует относиться так же серьезно, как к планированию стоимости и расписания проекта. Качественное планирование повышает вероятность получения положительных результатов остальных процессов управления рисками. Планирование управления рисками - это процесс определения подходов и планирования операций по управлению рисками проекта [ 9 ].

Формирование стратегии компании по управлению рисками, основных правил, позволяющих управлять рисками проекта, является целью процесса планирования рисков. Исходная информация для планирования рисков Источниками входной информации для процессов планирования рисков являются: Факторы внешней среды предприятия. Отношение к риску и толерантность к риску организаций и лиц, участвующих в проекте, оказывает влияние на план управления проектом и может проявляться в конкретных действиях.

Активы организационного процесса. Организации могут иметь заранее разработанные подходы к управлению рисками, например категории рисков, общие определения понятий и терминов, стандартные шаблоны, схемы распределения ролей и ответственности, а также определенные уровни полномочий для принятия решений.

Мониторинг и контроль рисков

Управление рисками: система управления рисками банка Принятие рисков — важная и неотъемлемая черта бизнеса группы ВТБ, поэтому управление рисками рассматривается в числе ключевых контрольно-управленческих К наиболее значимым рискам, принимаемым группой ВТБ, относятся: кредитный риск, рыночный риск, операционный риск. Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ ПАО и группе ВТБ. Принципы управления рисками в группе ВТБ: анализ и управление финансовыми рисками Группы на консолидированной основе, охватывающей все российские и зарубежные дочерние банки, а также ключевые финансовые компании Группы; разграничение уровней компетенции участников Группы, четкое определение обязанностей коллегиальных органов и должностных лиц при принятии решений; независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль рисков, от подразделений, инициирующих соответствующие операции; использование современных методов и моделей оценки рисков; развернутая система отчетности на каждом уровне управления. Организационная структура Банка ВТБ ПАО головного банка Группы и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками. В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы банков или небанковских организаций , характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.

Вы точно человек?

Корпоративные системы мониторинга рисков были впервые созданы в 1960-е гг. Следующим поколением в начале 80-х гг. В настоящее время широкое распространение получили системы наблюдения за стратегическими составляющими Strategic Issue Management, SIM. Главное отличие их состоит в попытке предвосхитить наступление негативного сценария, а не констатировать его. Другими словами, акцент переносится на превентивное управление рисками в условиях неопределенности и неполной информации о вероятности наступления какого-либо события. Методология раннего оповещения Методология определения симптомов раннего оповещения развивалась в разных направлениях. Одним из них стало формирование списка признаков раннего оповещения о проблемных ситуациях, который был опубликован в 1993 г. Баррикманом по заказу Американской ассоциации банкиров. Этот список стал своего рода классикой. Он часто приводится в изданиях по банковскому делу.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мониторинг рисков в лаборатории

4.2.1. Мониторинг риска

Мониторинг рисков является последним этапом процесса управления рисками. Он важен для эффективной реализации действий, запланированных на предыдущих этапах. Мониторинг - это наблюдательная деятельность, предусмотренная ранее составленным планом управления рисками. Мониторинг обеспечивает своевременное исполнение превентивных мер и планов по смягчению последствий и выполняется с помощью индикаторов - триггеров другое название - "признаки рисков", "симптомы риска" , указывающих на возможность того, что события риска произошли или произойдут в ближайшее время. Симптомы рисков определяются на этапе идентификации рисков и фиксируются в плане и программе управления рисками Цель мониторинга состоит в наблюдении за прогрессом выполнения принятых планов предотвращения рисков и смягчения их последствий , количественными параметрами, условиями, определяющими применения плана реагирования на риски, и в информировании команды в случае наступления риска.

Управление рисками проекта

Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Оценка рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски.

Сущность мониторинга рисков в банковской сфере доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и основ предпринимательства, Котова Анна Юрьевна, магистранты кафедры экономики и основ предпринимательства. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Основной проблемой изучения рисков служит необходимость проведения диагностики, анализа, прогнозирования и программирования рисков в любой сфере деятельности. Для более подробного определения мониторинга банковских рисков и выявления его сущности следует обратиться к истории формирования этого понятия: от его зарождения до сегодняшних дней его функционирования.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лекция 8: Мониторинг рисков и отчетность
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. hydsatinon72

    Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных